Сравнение CUKS.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
CUKS.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUKS.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUKS.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKS.L iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | -2.99% | 14.90% | 5.74% | 9.76% | -22.81% | 14.33% | -6.24% | 29.73% | -15.36% | 20.13% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.60% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CUKS.L показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции CUKS.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 4.40% против 23.28% соответственно.
CUKS.L
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 4.40%
IITU.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUKS.L и IITU.L
CUKS.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Доходность на риск
CUKS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
CUKS.L
IITU.L
Сравнение CUKS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUKS.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.62 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 4.03 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUKS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.86 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.09 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.09 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между CUKS.L и IITU.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUKS.L и IITU.L
Ни CUKS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CUKS.L и IITU.L
Максимальная просадка CUKS.L за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKS.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUKS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -28.03% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -16.76% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.35% | -28.03% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -28.03% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -13.74% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -5.17% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 6.26% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUKS.L и IITU.L
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CUKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUKS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.29% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 14.91% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 23.56% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 21.82% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 21.23% | -4.31% |