PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUKS.L с AEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUKS.L с AEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) и Alset EHome International Inc. (AEI).

CUKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CUKS.L и AEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) и Alset EHome International Inc. (AEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUKS.L и AEI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CUKS.L
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)		-2.99%14.90%5.74%9.76%-22.81%14.33%3.47%
AEI
Alset EHome International Inc.		-47.99%213.23%0.76%-57.46%-76.94%-90.58%-16.21%
Разные валюты инструментов

CUKS.L торгуется в GBp, в то время как AEI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUKS.L показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у AEI с доходностью -47.99%.

CUKS.L

1 день
2.43%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.21%
1 год
15.32%
3 года*
8.35%
5 лет*
1.12%
10 лет*
4.40%

AEI

1 день
-4.57%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-47.99%
6 месяцев
-30.90%
1 год
73.33%
3 года*
0.99%
5 лет*
-61.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

Alset EHome International Inc.

Часто сравнивают с CUKS.L:
CUKS.L с VMIG.LCUKS.L с MIDD.LCUKS.L с IITU.LCUKS.L с CUKX.LCUKS.L с VUKG.LCUKS.L с AVUVCUKS.L с CNDX.L

Доходность на риск

CUKS.L vs. AEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUKS.L
Ранг доходности на риск CUKS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUKS.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUKS.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUKS.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUKS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUKS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AEI
Ранг доходности на риск AEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUKS.L c AEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) и Alset EHome International Inc. (AEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUKS.LAEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.52

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.88

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

2.39

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUKS.L vs. AEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUKS.L на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа AEI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUKS.L и AEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUKS.LAEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.52

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.52

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.43

+0.88

Корреляция

Корреляция между CUKS.L и AEI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUKS.L и AEI

Ни CUKS.L, ни AEI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CUKS.L и AEI

Максимальная просадка CUKS.L за все время составила -42.42%, что меньше максимальной просадки AEI в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKS.L и AEI.

Загрузка...

Показатели просадок

CUKS.LAEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.42%

-99.92%

+57.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-63.70%

+51.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.35%

-99.80%

+64.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-99.68%

+90.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-93.01%

+83.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

31.29%

-28.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CUKS.L и AEI

Текущая волатильность для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) составляет 5.85%, в то время как у Alset EHome International Inc. (AEI) волатильность равна 30.78%. Это указывает на то, что CUKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUKS.LAEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

30.78%

-24.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

74.74%

-64.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

140.91%

-125.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

119.31%

-103.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

129.06%

-112.14%