Сравнение CUKS.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

CUKS.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CUKS.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUKS.L и CNDX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CUKS.L iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)	-2.99%	14.90%	5.74%	9.76%	-22.81%	14.33%	-6.24%	29.73%	-15.36%	20.13%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	-3.56%	11.22%	28.66%	48.50%	-25.54%	29.17%	43.97%	32.82%	4.84%	20.91%

Разные валюты инструментов

CUKS.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUKS.L показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции CUKS.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 4.40% против 19.75% соответственно.

CUKS.L

1 день: 2.43%

1 месяц: -7.86%

С начала года: -2.99%

6 месяцев: -0.21%

1 год: 15.32%

3 года*: 8.35%

5 лет*: 1.12%

10 лет*: 4.40%

CNDX.L

1 день: 3.08%

1 месяц: -1.89%

С начала года: -3.56%

6 месяцев: -0.60%

1 год: 21.51%

3 года*: 20.13%

5 лет*: 14.03%

10 лет*: 19.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

Название символа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CUKS.L:

CUKS.L с VMIG.L CUKS.L с MIDD.L CUKS.L с IITU.L CUKS.L с AEI CUKS.L с CUKX.L CUKS.L с VUKG.L CUKS.L с AVUV

Часто сравнивают с CNDX.L:

CNDX.L с QQQ CNDX.L с EQQQ.DE CNDX.L с CNX1.L CNDX.L с SXRV.DE CNDX.L с CSPX.L CNDX.L с EQQU.L CNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий CUKS.L и CNDX.L

CUKS.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CUKS.L

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

CNDX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

CUKS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CUKS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUKS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CUKS.L	CNDX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.01	1.09	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	1.62	-0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.22	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.27	2.89	-1.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.88	8.44	-3.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUKS.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUKS.L на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUKS.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CUKS.L	CNDX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.01	1.09	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	0.70	-0.63
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26	0.98	-0.72
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	1.09	-0.64

Корреляция

Корреляция между CUKS.L и CNDX.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUKS.L и CNDX.L

Ни CUKS.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CUKS.L iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	0.06%	0.03%	0.04%	0.07%	0.06%	0.30%	0.16%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок CUKS.L и CNDX.L

Максимальная просадка CUKS.L за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKS.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	CUKS.L	CNDX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.42%	-35.17%	-7.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.28%	-12.06%	-0.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.35%	-35.17%	-0.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.42%	-35.17%	-7.25%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.32%	-7.55%	-1.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.33%	-5.35%	-3.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.20%	2.95%	+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CUKS.L и CNDX.L

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеют волатильность 5.85% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CUKS.L	CNDX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.85%	5.99%	-0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.80%	12.14%	-2.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.13%	19.48%	-4.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.83%	20.11%	-4.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.92%	20.19%	-3.27%

Сравнение CUKS.L с CNDX.L

Доходность

Сравнение доходности CUKS.L и CNDX.L

Сравнение доходности по годам CUKS.L и CNDX.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

CUKS.L

CNDX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CUKS.L и CNDX.L

Доходность на риск

CUKS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

CUKS.L

CNDX.L

Сравнение CUKS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CUKS.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUKS.L и CNDX.L

Просадки

Сравнение просадок CUKS.L и CNDX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CUKS.L и CNDX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)