Сравнение CUD.TO с HHIS.TO
CUD.TO (iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - CUD.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index, while HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. CUD.TO is passively managed, while HHIS.TO is actively managed. Over the past year, CUD.TO returned 5.11% vs 32.43% for HHIS.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CUD.TO charges 0.66%/yr vs 0.00%/yr for HHIS.TO.
Доходность
Сравнение доходности CUD.TO и HHIS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUD.TO показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у HHIS.TO с доходностью 9.41%.
CUD.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.99%
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUD.TO и HHIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 5.79% | 0.84% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
Correlation
The correlation between CUD.TO and HHIS.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUD.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск
CUD.TO
HHIS.TO
Сравнение CUD.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUD.TO | HHIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.33 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 3.32 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUD.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.40 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.74 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CUD.TO и HHIS.TO
Максимальная просадка CUD.TO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUD.TO и HHIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUD.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -31.83% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -24.43% | +17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -2.87% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -8.68% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 9.80% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUD.TO и HHIS.TO
Текущая волатильность для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) составляет 2.73%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что CUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUD.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 5.52% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 16.96% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 23.32% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 33.73% | -19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 33.73% | -16.53% |
Сравнение комиссий CUD.TO и HHIS.TO
CUD.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUD.TO и HHIS.TO
Дивидендная доходность CUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности HHIS.TO в 26.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 1.91% | 1.99% | 1.76% | 1.96% | 1.84% | 1.98% | 2.05% | 1.65% | 2.05% | 1.44% | 1.76% | 1.72% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUD.TO and HHIS.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.66% for CUD.TO.
CUD.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while HHIS.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Harvest. Their fees differ too: 0.66% for CUD.TO and 0.00% for HHIS.TO.
Подберите оптимальное распределение для CUD.TO и HHIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор