Сравнение CUBI с ICE
CUBI (Customers Bancorp, Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CUBI in Banks - Regional, ICE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, CUBI returned 10.63%/yr vs 11.72%/yr for ICE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUBI и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUBI показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -12.35%. За последние 10 лет акции CUBI уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.72% соответственно.
CUBI
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 45.64%
- 3 года*
- 38.84%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 10.63%
ICE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -12.35%
- 6 месяцев
- -9.78%
- 1 год
- -19.82%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам CUBI и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBI Customers Bancorp, Inc. | 1.03% | 50.21% | -15.52% | 103.32% | -56.65% | 259.57% | -23.65% | 30.82% | -29.97% | -27.44% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.35% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between CUBI and ICE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between CUBI and ICE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CUBI:
$6.64
ICE:
$6.85
CUBI:
11.12
ICE:
20.67
CUBI:
1.76
ICE:
6.20
CUBI:
$1.41B
ICE:
$13.08B
CUBI:
$729.84M
ICE:
$8.93B
CUBI:
$351.62M
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBI vs. ICE — Ранг доходности на риск
CUBI
ICE
Сравнение CUBI c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Customers Bancorp, Inc. (CUBI) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBI | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.85 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.77 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | -1.50 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.92 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.53 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CUBI и ICE
Максимальная просадка CUBI за все время составила -78.56%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBI и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUBI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.56% | -73.94% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -25.87% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.05% | -25.87% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.56% | -34.32% | -44.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.56% | -34.32% | -44.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -24.24% | +15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.37% | -16.46% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 13.28% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBI и ICE
Customers Bancorp, Inc. (CUBI) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CUBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUBI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 6.18% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 18.44% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.79% | 21.74% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.19% | 21.04% | +31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.14% | 22.18% | +26.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBI и ICE
CUBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBI Customers Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.39% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBI и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Customers Bancorp, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBI и ICE
CUBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Customers Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.94M при выручке в 387.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
CUBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Customers Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.64M при выручке в 387.71M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
CUBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Customers Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.49M при выручке в 387.71M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
CUBI and ICE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUBI has higher volatility (8.94%) compared to ICE (6.18%). In terms of maximum drawdown, CUBI dropped -78.56% vs ICE's -73.94%.
CUBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUBI и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор