Сравнение CU31.L с XUT3.L
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - CU31.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU31.L returned 2.48%/yr vs 2.49%/yr for XUT3.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XUT3.L.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU31.L торгуется в GBp, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CU31.L имеют среднегодовую доходность 2.48%, а акции XUT3.L немного впереди с 2.49%.
CU31.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.48%
XUT3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам CU31.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.66% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -0.40% | 0.29% | 7.25% | -8.69% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.92% | -2.42% | 5.95% | -1.10% | 7.87% | 0.32% | -0.08% | -0.38% | 7.45% | -8.40% |
Correlation
The correlation between CU31.L and XUT3.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.82 |
The correlation between CU31.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
XUT3.L
Сравнение CU31.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 2.31 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и XUT3.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, примерно равная максимальной просадке XUT3.L в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -18.58% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.21% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.91% | -9.27% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -16.72% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -18.58% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -8.02% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -8.22% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.92% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и XUT3.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) имеют волатильность 1.63% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.65% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 4.93% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 6.41% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 8.22% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 9.43% | -0.24% |
Сравнение комиссий CU31.L и XUT3.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и XUT3.L
CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
CU31.L and XUT3.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for CU31.L.
CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.06% for XUT3.L.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор