Сравнение CU31.L с USSC.L
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CU31.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU31.L returned 2.48%/yr vs 12.72%/yr for USSC.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и USSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU31.L торгуется в GBp, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у USSC.L с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции CU31.L уступали акциям USSC.L по среднегодовой доходности: 2.48% против 12.72% соответственно.
CU31.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.48%
USSC.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам CU31.L и USSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.66% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -0.40% | 0.29% | 7.25% | -8.69% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.21% | 6.56% | 10.22% | 17.02% | 0.54% | 36.50% | 5.57% | 18.50% | -10.28% | 0.29% |
Correlation
The correlation between CU31.L and USSC.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г. | 0.02 |
The correlation between CU31.L and USSC.L shifts across timeframes, from -0.15 (5 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
USSC.L
Сравнение CU31.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | USSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 5.31 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 17.68 | -15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.41 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.57 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и USSC.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и USSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -43.40% | +24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -7.13% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.91% | -28.91% | +20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -28.91% | +12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -43.40% | +24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | 0.00% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -7.95% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.15% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и USSC.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 1.63%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 3.69% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 10.24% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 15.72% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 20.60% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 22.18% | -12.99% |
Сравнение комиссий CU31.L и USSC.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и USSC.L
Ни CU31.L, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU31.L and USSC.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU31.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU31.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.
CU31.L is categorized as Government Bonds, while USSC.L is Small Cap Value Equities. CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.30% for USSC.L.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и USSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор