Сравнение CU31.L с TRE7.L
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and TRE7.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - CU31.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while TRE7.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU31.L returned 2.92%/yr vs 1.46%/yr for TRE7.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRE7.L.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и TRE7.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU31.L торгуется в GBp, в то время как TRE7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRE7.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у TRE7.L с доходностью -0.03%.
CU31.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.48%
TRE7.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU31.L и TRE7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.66% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -0.40% | 1.17% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.03% | -0.33% | 3.87% | -0.96% | 1.41% | -1.42% | 3.84% | 2.68% |
Correlation
The correlation between CU31.L and TRE7.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between CU31.L and TRE7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
TRE7.L
Сравнение CU31.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | TRE7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.76 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 2.01 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.14 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и TRE7.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки TRE7.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и TRE7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -20.08% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.58% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.91% | -7.61% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -16.00% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -12.65% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -12.36% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.10% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и TRE7.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) имеют волатильность 1.63% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.62% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 5.03% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 6.34% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 8.55% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 8.91% | +0.28% |
Сравнение комиссий CU31.L и TRE7.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRE7.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и TRE7.L
CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.14% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
CU31.L and TRE7.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE7.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE7.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for CU31.L.
CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while TRE7.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.06% for TRE7.L.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и TRE7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор