PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU2U.L с HIUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU2U.L с HIUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU2U.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - CU2U.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CU2U.L returned 19.93%/yr vs 22.17%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CU2U.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.

Доходность

Сравнение доходности CU2U.L и HIUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU2U.L торгуется в USD, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU2U.L показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.03%.

CU2U.L

1 день
0.43%
1 месяц
4.86%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.08%
1 год
27.72%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.45%

HIUS.L

1 день
-0.70%
1 месяц
11.29%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.81%
1 год
48.45%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2U.L и HIUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		12.35%14.10%19.50%27.09%-3.35%
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		27.03%18.63%7.72%29.55%-2.21%

Correlation

The correlation between CU2U.L and HIUS.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г.

0.88

The correlation between CU2U.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA UCITS USD

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с CU2U.L:
CU2U.L с SC0H.DECU2U.L с BRK-BCU2U.L с SPYCU2U.L с UC95.LCU2U.L с ISDU.LCU2U.L с BBUS.LCU2U.L с 500U.L
Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с USFM.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с ISDU.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с BBUS.L

Доходность на риск

CU2U.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU2U.L
Ранг доходности на риск CU2U.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2U.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2U.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2U.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2U.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2U.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2U.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU2U.LHIUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.12

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
4.30

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

5.18

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

18.09

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU2U.L vs. HIUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2U.L на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа HIUS.L равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2U.L и HIUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU2U.LHIUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.12

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.38

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CU2U.L и HIUS.L

Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки HIUS.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и HIUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU2U.LHIUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-23.74%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-9.26%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-23.74%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-3.18%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.66%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2U.L и HIUS.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) составляет 4.09%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что CU2U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU2U.LHIUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.72%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

11.89%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

15.37%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.41%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.41%

+0.05%

Сравнение комиссий CU2U.L и HIUS.L

CU2U.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2U.L и HIUS.L

Ни CU2U.L, ни HIUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CU2U.L and HIUS.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU2U.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU2U.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.

CU2U.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for CU2U.L and 0.30% for HIUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2U.L и HIUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор