PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU.TO с X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CU.TO с X.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CU.TO (Canadian Utilities Limited) and X.TO (TMX Group Limited) are both stocks. CU.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while X.TO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CU.TO returned 8.34%/yr vs 30.69%/yr for X.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CU.TO и X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Utilities Limited (CU.TO) и TMX Group Limited (X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU.TO показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у X.TO с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции CU.TO уступали акциям X.TO по среднегодовой доходности: 8.34% против 30.69% соответственно.

CU.TO

1 день
0.10%
1 месяц
6.72%
С начала года
23.51%
6 месяцев
27.11%
1 год
42.07%
3 года*
19.57%
5 лет*
13.22%
10 лет*
8.34%

X.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-8.48%
3 года*
21.82%
5 лет*
24.37%
10 лет*
30.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU.TO и X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU.TO
Canadian Utilities Limited		23.51%28.75%15.61%-8.24%4.73%24.14%-16.53%31.00%-12.18%7.28%
X.TO
TMX Group Limited		-2.41%19.83%40.85%27.51%20.20%28.63%25.96%80.88%15.53%13.73%

Correlation

The correlation between CU.TO and X.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between CU.TO and X.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CU.TO:

CA$14.11B

X.TO:

CA$14.10B

EPS

CU.TO:

CA$0.39

X.TO:

CA$9.15

Коэффициент P/E

CU.TO:

131.64

X.TO:

5.51

Коэффициент P/S

CU.TO:

3.82

X.TO:

1.42

Коэффициент P/B

CU.TO:

2.82

X.TO:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

CU.TO:

CA$3.69B

X.TO:

CA$9.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

CU.TO:

CA$905.00M

X.TO:

CA$4.54B

EBITDA (12 мес.)

CU.TO:

CA$1.82B

X.TO:

CA$4.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Utilities Limited

TMX Group Limited

Часто сравнивают с CU.TO:
CU.TO с FTS.TOCU.TO с CPX.TOCU.TO с EMA.TOCU.TO с CNQ.TOCU.TO с ENBCU.TO с FTSCU.TO с ACO-X.TO
Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE

Доходность на риск

CU.TO vs. X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU.TO
Ранг доходности на риск CU.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU.TO c X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CU.TO) и TMX Group Limited (X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CU.TOX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
-0.37

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
-0.35

+4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.95

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

-0.37

+6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.12

-0.80

+20.91

CU.TO vs. X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU.TO на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа X.TO равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU.TO и X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU.TO и X.TO

Максимальная просадка CU.TO за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки X.TO в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU.TO и X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU.TOX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-51.85%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-22.81%

+15.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-22.81%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-22.81%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-27.26%

-12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.37%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-6.93%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

10.66%

-8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CU.TO и X.TO

Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CU.TO) составляет 4.44%, в то время как у TMX Group Limited (X.TO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что CU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU.TOX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

8.91%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

18.48%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

23.45%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

20.66%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

21.49%

-3.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU.TO и X.TO

Дивидендная доходность CU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности X.TO в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CU.TO
Canadian Utilities Limited		3.56%4.28%5.20%5.63%4.85%4.79%5.60%4.32%5.02%3.82%3.59%3.69%
X.TO
TMX Group Limited		1.82%1.61%1.69%6.55%12.25%23.74%10.70%11.20%15.83%13.84%11.54%22.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CU.TO и X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и TMX Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.08B
7.41B
(CU.TO) Общая выручка
(X.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CU.TO и X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Utilities Limited и TMX Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
43.7%
48.3%
Активы портфеля
CU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 474.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

CU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

CU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

CU.TO and X.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU.TO и X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор