Сравнение CTXR с EXK
CTXR (Citius Pharmaceuticals, Inc.) and EXK (Endeavour Silver Corp.) are both stocks. CTXR operates in Biotechnology (Healthcare), while EXK operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, CTXR returned -59.49%/yr vs 10.58%/yr for EXK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTXR и EXK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTXR показывает доходность -29.79%, что значительно ниже, чем у EXK с доходностью -12.77%.
CTXR
- 1 день
- 13.50%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -32.73%
- С начала года
- -29.79%
- 1 год
- -62.12%
- 3 года*
- -73.48%
- 5 лет*
- -59.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -45.76%
EXK
- 1 день
- 9.33%
- 1 месяц
- -4.76%
- 6 месяцев
- -33.55%
- С начала года
- -12.77%
- 1 год
- 49.36%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 6.26%
- Всё время*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам CTXR и EXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTXR Citius Pharmaceuticals, Inc. | -29.79% | -80.57% | -78.85% | -4.24% | -48.70% | 50.98% | -0.00% | -1.92% | -72.63% | -30.91% |
EXK Endeavour Silver Corp. | -12.77% | 156.83% | 85.79% | -39.20% | -23.22% | -16.27% | 109.13% | 12.09% | -10.04% | -19.26% |
Correlation
The correlation between CTXR and EXK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between CTXR and EXK shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTXR:
$6.10M
EXK:
$2.43B
CTXR:
-$2.57
EXK:
-$0.07
CTXR:
2.01
EXK:
4.10
CTXR:
0.20
EXK:
4.16
CTXR:
$5.61M
EXK:
$608.35M
CTXR:
$3.82M
EXK:
$142.61M
CTXR:
-$57.36M
EXK:
$88.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTXR vs. EXK — Ранг доходности на риск
CTXR
EXK
Сравнение CTXR c EXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citius Pharmaceuticals, Inc. (CTXR) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTXR | EXK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.04 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.07 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTXR и EXK
Максимальная просадка CTXR за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки EXK в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTXR и EXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTXR | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -92.11% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.59% | -47.52% | -26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.36% | -59.94% | -38.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.15% | -75.09% | -24.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.65% | -41.93% | -57.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.14% | -58.09% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.04% | 23.90% | +25.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTXR и EXK
Citius Pharmaceuticals, Inc. (CTXR) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с Endeavour Silver Corp. (EXK) с волатильностью 18.67%. Это указывает на то, что CTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTXR | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 18.67% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.64% | 58.44% | +17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.27% | 77.20% | +27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.78% | 68.80% | +24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.78% | 69.22% | +26.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTXR и EXK
Ни CTXR, ни EXK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTXR и EXK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citius Pharmaceuticals, Inc. и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTXR and EXK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTXR has higher volatility (22.50%) compared to EXK (18.67%). In terms of maximum drawdown, CTXR dropped -99.69% vs EXK's -92.11%.
EXK currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTXR и EXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор