PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTXR с REGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTXR с REGN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CTXR (Citius Pharmaceuticals, Inc.) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CTXR returned -60.50%/yr vs 4.59%/yr for REGN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTXR и REGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citius Pharmaceuticals, Inc. (CTXR) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTXR показывает доходность -27.93%, что значительно ниже, чем у REGN с доходностью -17.45%.

CTXR

1 день
-5.00%
1 месяц
-15.97%
С начала года
-27.93%
6 месяцев
-52.54%
1 год
-34.56%
3 года*
-74.04%
5 лет*
-60.50%
10 лет*
—

REGN

1 день
1.07%
1 месяц
-11.74%
С начала года
-17.45%
6 месяцев
-11.30%
1 год
32.26%
3 года*
-5.04%
5 лет*
4.59%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTXR и REGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTXR
Citius Pharmaceuticals, Inc.		-27.93%-80.57%-78.85%-4.24%-48.70%50.98%-0.00%-1.92%-72.63%-37.70%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-17.45%8.96%-18.90%21.73%14.25%30.72%28.66%0.53%-0.65%-23.30%

Correlation

The correlation between CTXR and REGN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTXR:

$12.53M

REGN:

$68.44B

EPS

CTXR:

-$2.91

REGN:

$41.05

Коэффициент P/S

CTXR:

1.82

REGN:

4.59

Коэффициент P/B

CTXR:

0.20

REGN:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

CTXR:

$5.61M

REGN:

$14.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTXR:

$3.82M

REGN:

$12.61B

EBITDA (12 мес.)

CTXR:

-$57.36M

REGN:

$5.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citius Pharmaceuticals, Inc.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с CTXR:
CTXR с EXK
Часто сравнивают с REGN:
REGN с VRTXREGN с NVOREGN с MRKREGN с SPYREGN с SNYREGN с VOOREGN с VHT

Доходность на риск

CTXR vs. REGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTXR
Ранг доходности на риск CTXR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTXR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTXR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTXR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTXR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTXR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
REGN
Ранг доходности на риск REGN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTXR c REGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citius Pharmaceuticals, Inc. (CTXR) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTXRREGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.99

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.55

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.25

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

4.27

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTXR vs. REGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTXR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа REGN равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTXR и REGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTXRREGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.99

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.15

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.16

-0.65

Просадки

Сравнение просадок CTXR и REGN

Максимальная просадка CTXR за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTXR и REGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTXRREGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-91.81%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.15%

-25.85%

-50.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.45%

-59.69%

-38.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.50%

-59.69%

-39.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-46.69%

-52.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.92%

-42.39%

-37.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.33%

7.57%

+44.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CTXR и REGN

Citius Pharmaceuticals, Inc. (CTXR) имеет более высокую волатильность в 37.81% по сравнению с Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что CTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTXRREGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.81%

12.22%

+25.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.11%

22.29%

+57.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.23%

32.85%

+98.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.23%

30.77%

+64.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.01%

32.16%

+63.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTXR и REGN

CTXR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM2025
CTXR
Citius Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.57%0.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTXR и REGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citius Pharmaceuticals, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.67M
3.61B
(CTXR) Общая выручка
(REGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CTXR and REGN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTXR has higher volatility (37.81%) compared to REGN (12.22%). In terms of maximum drawdown, CTXR dropped -99.66% vs REGN's -91.81%.

REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTXR и REGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор