PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTSIX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTSIX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CTSIX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTSIX и VSGAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%9.60%

Доходность по периодам

С начала года, CTSIX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 0.26%.

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий CTSIX и VSGAX

CTSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CTSIX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTSIX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTSIXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.85

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.34

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

1.39

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

5.55

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTSIX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTSIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSIX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTSIXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.85

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.09

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между CTSIX и VSGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSIX и VSGAX

CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок CTSIX и VSGAX

Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTSIXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-38.70%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.50%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.60%

-38.36%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.52%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-8.63%

-12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.62%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CTSIX и VSGAX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTSIXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

8.86%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.82%

15.70%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.67%

24.52%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

23.56%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

22.94%

+6.82%