PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTSIX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTSIX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CTSIX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTSIX и NEAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%21.73%

Доходность по периодам

С начала года, CTSIX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий CTSIX и NEAIX

CTSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CTSIX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTSIX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTSIXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.17

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.74

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

4.33

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

15.43

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTSIX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTSIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSIX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTSIXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.17

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.65

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Корреляция

Корреляция между CTSIX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSIX и NEAIX

CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM202520242023202220212020201920182017
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок CTSIX и NEAIX

Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTSIXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-35.93%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.98%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.60%

-35.93%

-14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.73%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-8.73%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.92%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CTSIX и NEAIX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTSIXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

11.64%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.82%

19.83%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.67%

28.92%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

24.33%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

24.46%

+5.30%