PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTSIX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTSIX с FECGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) and FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CTSIX returned 10.62%/yr vs 5.78%/yr for FECGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CTSIX charges 1.05%/yr vs 0.05%/yr for FECGX.

Доходность

Сравнение доходности CTSIX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTSIX показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью 16.82%.

CTSIX

1 день
-1.48%
1 месяц
5.82%
С начала года
33.58%
6 месяцев
31.44%
1 год
65.84%
3 года*
34.46%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

FECGX

1 день
-1.38%
1 месяц
2.39%
С начала года
16.82%
6 месяцев
13.67%
1 год
37.46%
3 года*
18.23%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTSIX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		33.58%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%-3.13%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		16.82%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Correlation

The correlation between CTSIX and FECGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between CTSIX and FECGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с FTHNXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FGROXCTSIX с PRNHXCTSIX с NBMIX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с SWPPX

Доходность на риск

CTSIX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTSIX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTSIXFECGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.76

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.45

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

2.54

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.95

9.15

+12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTSIX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTSIX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа FECGX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSIX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTSIXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.76

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.24

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CTSIX и FECGX

Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и FECGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTSIXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-41.85%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.81%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-28.45%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.60%

-40.34%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.38%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-15.76%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.10%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CTSIX и FECGX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTSIXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

6.62%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

15.82%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

21.40%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

24.54%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

27.19%

+2.59%

Сравнение комиссий CTSIX и FECGX

CTSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSIX и FECGX

CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.46%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

CTSIX and FECGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTSIX has higher volatility (9.58%) compared to FECGX (6.62%). In terms of maximum drawdown, CTSIX dropped -50.83% vs FECGX's -41.85%.

CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTSIX и FECGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор