PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRZX с GUGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).

CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRZX и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		-0.65%7.48%2.03%5.78%-14.46%-0.95%8.47%9.07%-0.96%3.79%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%.

CTRZX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.89%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.90%
1 год
5.20%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с AMFIXCTRZX с NASDXCTRZX с ARINXCTRZX с ECATCTRZX с FASGX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AMFIXGUGAX с AAIIXGUGAX с NPCTGUGAX с GMGEXGUGAX с GMCDX

Сравнение комиссий CTRZX и GUGAX

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

CTRZX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.36

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.98

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.80

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

6.66

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUGAX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.36

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.08

+0.29

Корреляция

Корреляция между CTRZX и GUGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и GUGAX

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.08%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%0.00%0.00%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и GUGAX

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRZXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-38.57%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.08%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-20.53%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-6.72%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-11.29%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.84%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и GUGAX

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRZXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.00%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

1.84%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

4.03%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

6.57%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

5.44%

-0.32%