PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRZX с EINFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Elfun Income Fund (EINFX).

CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRZX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		-0.19%7.48%2.03%5.78%-14.46%-0.95%8.47%9.07%-0.96%3.79%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.35%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.35%.

CTRZX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.53%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.22%
10 лет*
—

EINFX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.40%
1 год
2.90%
3 года*
2.37%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с AMFIXCTRZX с ARINXCTRZX с ASFYXCTRZX с BCOIXCTRZX с BDJ
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с BCPIXEINFX с JCPUXEINFX с HOBIXEINFX с SAVYXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с EBABX

Сравнение комиссий CTRZX и EINFX

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

CTRZX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.76

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.15

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

3.03

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.79

-0.41

Корреляция

Корреляция между CTRZX и EINFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и EINFX

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности EINFX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.06%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%0.00%0.00%
EINFX
Elfun Income Fund		3.48%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и EINFX

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, примерно равная максимальной просадке EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRZXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-19.78%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.07%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-19.78%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-5.63%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-3.57%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.17%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и EINFX

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Elfun Income Fund (EINFX) имеют волатильность 1.70% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRZXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.63%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.74%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

4.81%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

6.46%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

5.22%

-0.10%