PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTIGX с HLGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTIGX с HLGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX).

CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности CTIGX и HLGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTIGX и HLGEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		0.46%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		-5.79%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%5.94%

Доходность по периодам

С начала года, CTIGX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у HLGEX с доходностью -5.79%.

CTIGX

1 день
5.87%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.63%
1 год
39.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

HLGEX

1 день
3.94%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-8.32%
1 год
11.90%
3 года*
12.84%
5 лет*
3.94%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani SMID Growth Fund

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с MGOYXCTIGX с BMDSXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MEFAXCTIGX с EISMXCTIGX с ADJEX
Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с RTYS.LHLGEX с SPYHLGEX с AMAGXHLGEX с XMHQHLGEX с IMCGHLGEX с WMGAX

Сравнение комиссий CTIGX и HLGEX

CTIGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HLGEX в 0.89%.

CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

CTIGX vs. HLGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTIGX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTIGXHLGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.56

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.95

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

0.87

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

2.75

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTIGX vs. HLGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTIGX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа HLGEX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTIGX и HLGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTIGXHLGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.56

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между CTIGX и HLGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTIGX и HLGEX

Дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности HLGEX в 10.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		10.01%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%

Просадки

Сравнение просадок CTIGX и HLGEX

Максимальная просадка CTIGX за все время составила -46.26%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIGX и HLGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTIGXHLGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.26%

-57.65%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-14.19%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.26%

-37.16%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-10.81%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.05%

-11.46%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.46%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CTIGX и HLGEX

Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что CTIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTIGXHLGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

7.64%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

13.72%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

23.08%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

22.32%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

21.90%

+7.21%