Сравнение CTIGX с CPLIX

С начала года, CTIGX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у CPLIX с доходностью -3.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CTIGX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTIGX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CPLIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTIGX и CPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CTIGX и CPLIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности CPLIX в 5.73%

Максимальная просадка CTIGX за все время составила -46.26%, что больше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIGX и CPLIX.

Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CTIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.