PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTIGX с CCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTIGX с CCSMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) and CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CTIGX returned 10.43%/yr vs -1.82%/yr for CCSMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CTIGX и CCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTIGX показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у CCSMX с доходностью -6.15%.

CTIGX

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.93%
1 год
46.91%
3 года*
28.18%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—

CCSMX

1 день
0.36%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
-11.56%
С начала года
-6.15%
1 год
-9.94%
3 года*
0.73%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTIGX и CCSMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		21.93%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-6.15%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%2.20%

Correlation

The correlation between CTIGX and CCSMX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г.

0.82

Over the past year, the correlation between CTIGX and CCSMX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Conestoga SMid Cap Fund

Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с MGOYXCTIGX с HFCSXCTIGX с BMDSXCTIGX с MEFAXCTIGX с MGPIXCTIGX с FRSGXCTIGX с TMIFX
Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CMCMXCCSMX с CCASXCCSMX с FAMVXCCSMX с BARIXCCSMX с BFGIXCCSMX с BFGFXCCSMX с FSMAX

Доходность на риск

CTIGX vs. CCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTIGX c CCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTIGXCCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.56

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.73

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.92

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

-0.51

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

-0.99

+15.83

CTIGX vs. CCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTIGX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа CCSMX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTIGX и CCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTIGX и CCSMX

Максимальная просадка CTIGX за все время составила -46.26%, что больше максимальной просадки CCSMX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIGX и CCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTIGXCCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.26%

-37.34%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-18.40%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-25.00%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.26%

-37.34%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-19.78%

+12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-10.30%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

9.48%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CTIGX и CCSMX

Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CTIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTIGXCCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

4.44%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

12.23%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

16.90%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

20.57%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.23%

20.34%

+8.89%

Сравнение комиссий CTIGX и CCSMX

И CTIGX, и CCSMX имеют комиссию равную 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTIGX и CCSMX

Дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности CCSMX в 2.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.32%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		3.76%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTIGX and CCSMX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTIGX has higher volatility (9.14%) compared to CCSMX (4.44%). In terms of maximum drawdown, CTIGX dropped -46.26% vs CCSMX's -37.34%.

CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTIGX и CCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор