Сравнение CTIF с OMAH
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, CTIF returned 6.93% vs 11.55% for OMAH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTIF charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.98%.
CTIF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.33% | 3.87% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.98% | 5.42% |
Correlation
The correlation between CTIF and OMAH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between CTIF and OMAH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. OMAH — Ранг доходности на риск
CTIF
OMAH
Сравнение CTIF c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTIF | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 4.00 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 9.42 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTIF и OMAH
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -11.83% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -3.00% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.33% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -1.27% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.27% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и OMAH
Castellan Targeted Income ETF (CTIF) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что CTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.34% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 5.63% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 8.05% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 12.99% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 12.99% | -0.41% |
Сравнение комиссий CTIF и OMAH
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и OMAH
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности OMAH в 13.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.72% | 2.55% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 13.96% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and OMAH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIF has higher volatility (4.07%) compared to OMAH (2.34%). In terms of maximum drawdown, CTIF dropped -9.43% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 11.55% vs 6.93% for CTIF. On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.55% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 13.96%, compared with 3.72% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and VistaShares. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор