Сравнение CTIF с AVGW
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CTIF charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for AVGW.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTIF показывает доходность 3.33%, а AVGW немного выше – 3.41%.
CTIF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -22.42%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.33% | 1.35% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 3.41% | 20.48% |
Correlation
The correlation between CTIF and AVGW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. AVGW — Ранг доходности на риск
CTIF
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CTIF c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTIF | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTIF и AVGW
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -34.65% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -29.10% | +26.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -12.91% | +11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 57.16% | -44.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 57.16% | -44.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 57.16% | -44.58% |
Сравнение комиссий CTIF и AVGW
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AVGW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и AVGW
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности AVGW в 66.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 66.78% | 31.15% |
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.72% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and AVGW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 66.78%, compared with 3.72% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and Roundhill. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 0.99% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор