PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTHAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTHAX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

CTHAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CTHAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTHAX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		-0.29%11.55%7.66%9.26%-11.69%9.28%10.86%16.63%-3.63%15.27%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, CTHAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции CTHAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.65% против 10.88% соответственно.

CTHAX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.40%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.65%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2030 Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с CTHAX:
CTHAX с FCNTXCTHAX с TCAFCTHAX с PALDXCTHAX с ANCFXCTHAX с AMCPXCTHAX с ABALXCTHAX с AIVSX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий CTHAX и TSAIX

CTHAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

CTHAX
American Funds College 2030 Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

CTHAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTHAX
Ранг доходности на риск CTHAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTHAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTHAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTHAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTHAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTHAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.10

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.62

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.45

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

6.28

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTHAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTHAX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTHAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTHAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.10

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.67

+0.17

Корреляция

Корреляция между CTHAX и TSAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTHAX и TSAIX

Дивидендная доходность CTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		5.57%5.55%3.94%2.98%4.05%12.40%5.63%4.55%6.43%3.74%4.26%4.01%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок CTHAX и TSAIX

Максимальная просадка CTHAX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTHAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTHAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-34.58%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-11.72%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-28.28%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.17%

-34.58%

+17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-7.52%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-4.96%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.71%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CTHAX и TSAIX

Текущая волатильность для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) составляет 2.17%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что CTHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTHAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

6.34%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

10.26%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

17.32%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

16.20%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

17.62%

-9.75%