PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 16.51%/yr vs 50.15%/yr for QLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 39.97%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и QLD

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%22.33%

Correlation

The correlation between CTEX and QLD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.59

The correlation between CTEX and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEX и QLD

Секторы
CTEX
QLD

Промышленность

48.9%
2.8%

Технологии

34.7%
53.8%

Коммунальные услуги

11.5%
1.4%

Энергетика

3.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.8%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

CTEX
48.9%
QLD
2.8%

Технологии

CTEX
34.7%
QLD
53.8%

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
QLD
1.4%

Энергетика

CTEX
3.0%
QLD
0.6%

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
QLD
12.3%

Сырьевые материалы

CTEX

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

CTEX

-

QLD
15.8%

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

QLD
7.7%

Финансовые услуги

CTEX

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

CTEX

-

QLD
4.2%

Недвижимость

CTEX

-

QLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

CTEX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
2.70

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.16

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

3.42

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

11.92

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

2.70

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.60

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CTEX и QLD

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-83.13%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-25.13%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-42.29%

-14.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.53%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-18.17%

-23.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

7.20%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и QLD

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

8.90%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

24.08%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

31.85%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

44.74%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

44.56%

-1.26%

Сравнение комиссий CTEX и QLD

CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и QLD

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and QLD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs QLD's -83.13%.

On 3-year performance, QLD leads with 50.15% vs 16.51% for CTEX. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLD has performed better with a 50.15% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.12% for QLD.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while QLD is Leveraged Equities. CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.95% for QLD.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор