PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEX с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTEX и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEX и NOBL


2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
-1.03%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%.


CTEX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
9.25%
1 год
101.54%
3 года*
2.06%
5 лет*
10 лет*

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий CTEX и NOBL

CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


Доходность на риск

CTEX vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTEXNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

0.41

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.70

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.83

0.54

+4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

1.89

+11.87

CTEX vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTEXNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.41

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.64

-0.71

Корреляция

Корреляция между CTEX и NOBL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и NOBL

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности NOBL в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
2.11%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок CTEX и NOBL

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и NOBL.


Загрузка...

Показатели просадок


CTEXNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-35.43%

-34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-11.20%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.09%

-7.07%

-23.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.86%

-3.45%

-39.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

3.18%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и NOBL

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTEXNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

3.55%

+8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.73%

8.06%

+25.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.72%

15.24%

+28.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.16%

14.39%

+28.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.16%

16.59%

+26.57%