Сравнение CTEX с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
CTEX и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEX и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.68% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%.
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEX и NOBL
CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
CTEX vs. NOBL — Ранг доходности на риск
CTEX
NOBL
Сравнение CTEX c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 0.41 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.70 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 0.54 | +4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 1.89 | +11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.41 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.64 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между CTEX и NOBL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и NOBL
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и NOBL
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -35.43% | -34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -11.20% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -7.07% | -23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -3.45% | -39.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 3.18% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и NOBL
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 3.55% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 8.06% | +25.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 15.24% | +28.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 14.39% | +28.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 16.59% | +26.57% |