Сравнение CTEX с FRNW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW).
CTEX и FRNW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. FRNW - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CTEX и FRNW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEX и FRNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.62% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 14.35% | 53.20% | -21.11% | -19.64% | -11.46% | -2.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 14.35%.
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRNW
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 81.48%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEX и FRNW
CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.
Доходность на риск
CTEX vs. FRNW — Ранг доходности на риск
CTEX
FRNW
Сравнение CTEX c FRNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | FRNW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 3.02 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 3.64 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 7.20 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 21.15 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 3.02 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.04 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CTEX и FRNW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и FRNW
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности FRNW в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.10% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и FRNW
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и FRNW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEX | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -59.37% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -11.58% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -17.42% | -12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -34.23% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 3.94% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и FRNW
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEX | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 7.52% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 19.57% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 27.10% | +16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 28.45% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 28.45% | +14.71% |