PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с FRNW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds. CTEX is passively managed, while FRNW is actively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 16.51%/yr vs 10.12%/yr for FRNW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у FRNW с доходностью 34.11%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRNW

1 день
-1.91%
1 месяц
7.89%
С начала года
34.11%
6 месяцев
34.18%
1 год
86.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и FRNW

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.62%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		34.11%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%

Correlation

The correlation between CTEX and FRNW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between CTEX and FRNW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEX и FRNW

Секторы
CTEX
FRNW

Промышленность

48.9%
30.1%

Технологии

34.7%
5.5%

Коммунальные услуги

11.5%
43.3%

Энергетика

3.0%
21.0%

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
48.9%
FRNW
30.1%

Технологии

CTEX
34.7%
FRNW
5.5%

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
FRNW
43.3%

Энергетика

CTEX
3.0%
FRNW
21.0%

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
FRNW

-

Сырьевые материалы

CTEX

-

FRNW

-

Коммуникационные услуги

CTEX

-

FRNW

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

FRNW

-

Финансовые услуги

CTEX

-

FRNW

-

Здравоохранение

CTEX

-

FRNW

-

Недвижимость

CTEX

-

FRNW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX

Доходность на риск

CTEX vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
3.39

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
4.06

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

7.47

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

23.29

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNW равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXFRNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

3.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.09

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CTEX и FRNW

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-59.37%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-11.58%

-10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-45.27%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-3.15%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-33.33%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

3.71%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и FRNW

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

8.16%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

17.79%

+12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

25.61%

+16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

28.35%

+14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

28.35%

+14.95%

Сравнение комиссий CTEX и FRNW

CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и FRNW

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FRNW в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and FRNW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to FRNW (8.16%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs FRNW's -59.37%.

On 3-year performance, CTEX leads with 16.51% vs 10.12% for FRNW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 16.51% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.94% for FRNW.

They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.39% for FRNW.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор