PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEF с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CTEF и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEF показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.36%.


CTEF

1 день
1.34%
1 месяц
9.93%
С начала года
32.85%
6 месяцев
34.20%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
0.01%
1 месяц
0.01%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.44%
1 год
4.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEF и IBIC


2026 (YTD)2025
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF
32.85%33.10%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.36%2.06%

Correlation

The correlation between CTEF and IBIC is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Castellan Targeted Equity ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

CTEF vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEF c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CTEFIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

65.85

CTEF vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEF и IBIC

Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CTEFIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-0.90%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-0.10%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEF и IBIC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CTEFIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

0.90%

+21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

1.57%

+20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

1.57%

+20.73%

Сравнение комиссий CTEF и IBIC

CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEF и IBIC

Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IBIC в 3.59%


ПозицияTTM202520242023
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF
0.06%0.08%0.00%0.00%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.59%4.43%4.65%0.83%

Часто задаваемые вопросы


CTEF and IBIC have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.06% for CTEF.

CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Castellan and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.10% for IBIC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEF и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор