Сравнение CTEF с IBIC
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. CTEF is actively managed, while IBIC is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.36%.
CTEF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 32.85% | 33.10% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.36% | 2.06% |
Correlation
The correlation between CTEF and IBIC is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. IBIC — Ранг доходности на риск
CTEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIC
Сравнение CTEF c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 17.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 65.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и IBIC
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -0.90% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -0.10% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 0.90% | +21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 1.57% | +20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 1.57% | +20.73% |
Сравнение комиссий CTEF и IBIC
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и IBIC
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and IBIC have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.06% for CTEF.
CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Castellan and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор