PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTCAX с VTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTCAX с VTCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX).

CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и VTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTCAX и VTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		-6.10%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%42.99%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-6.81%26.27%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, CTCAX показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у VTCAX с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции CTCAX превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 20.80% против 8.47% соответственно.

CTCAX

1 день
4.59%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-5.08%
1 год
32.32%
3 года*
25.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
20.80%

VTCAX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-2.56%
1 год
21.66%
3 года*
24.36%
5 лет*
7.48%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с QQQMCTCAX с VGTCTCAX с TECLCTCAX с XLKCTCAX с USNQXCTCAX с ACN
Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VWUAX

Сравнение комиссий CTCAX и VTCAX

CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.

CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CTCAX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTCAX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTCAXVTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.11

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.73

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.69

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

6.26

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTCAX vs. VTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и VTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTCAXVTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.11

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.40

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.30

Корреляция

Корреляция между CTCAX и VTCAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и VTCAX

Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VTCAX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		3.50%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.05%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и VTCAX

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и VTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTCAXVTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-57.11%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-13.56%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.55%

-46.58%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-46.58%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-9.98%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-11.96%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.66%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и VTCAX

Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTCAXVTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

6.41%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

11.72%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

20.35%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

21.28%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

20.98%

+3.72%