Сравнение CTAP с HIDE
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 6.79%.
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.79% | 0.35% |
Correlation
The correlation between CTAP and HIDE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение распределения секторов CTAP и HIDE
Секторы
CTAP
HIDE
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CTAP
HIDE
-
Сырьевые материалы
CTAP
-
HIDE
-
Коммуникационные услуги
CTAP
-
HIDE
Потребительский циклический сектор
CTAP
-
HIDE
-
Потребительский защитный сектор
CTAP
-
HIDE
-
Энергетика
CTAP
-
HIDE
Здравоохранение
CTAP
-
HIDE
-
Промышленность
CTAP
-
HIDE
Недвижимость
CTAP
-
HIDE
Технологии
CTAP
-
HIDE
-
Коммунальные услуги
CTAP
-
HIDE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. HIDE — Ранг доходности на риск
CTAP
HIDE
Сравнение CTAP c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.91 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и HIDE
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -5.15% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -1.73% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.94% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и HIDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 4.43% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 4.25% | +19.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 4.25% | +19.69% |
Сравнение комиссий CTAP и HIDE
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и HIDE
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности HIDE в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and HIDE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Simplify and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.29% for HIDE.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор