Сравнение CTAP с HIDE
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 7.33%.
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 7.33% | 0.20% |
Correlation
The correlation between CTAP and HIDE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. HIDE — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIDE
Сравнение CTAP c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и HIDE
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -5.15% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -1.24% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -0.98% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и HIDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 4.72% | +19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 4.30% | +20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 4.30% | +20.05% |
Сравнение комиссий CTAP и HIDE
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и HIDE
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности HIDE в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.95% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and HIDE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.
HIDE has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.84% for CTAP.
They also come from different issuers: Simplify and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.29% for HIDE.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор