PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAP с EAOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. CTAP is actively managed, while EAOK is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.

Доходность

Сравнение доходности CTAP и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 4.05%.

CTAP

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.98%
С начала года
20.57%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.19%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.91%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAP и EAOK

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		20.57%2.44%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		4.05%0.47%

Correlation

The correlation between CTAP and EAOK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.13

Сравнение распределения секторов CTAP и EAOK

Секторы
CTAP
EAOK

Финансовые услуги

49.3%
4.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

2.4%

Промышленность

-

3.2%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

10.2%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

CTAP
49.3%
EAOK
4.8%

Сырьевые материалы

CTAP

-

EAOK
0.8%

Коммуникационные услуги

CTAP

-

EAOK
2.6%

Потребительский циклический сектор

CTAP

-

EAOK
2.7%

Потребительский защитный сектор

CTAP

-

EAOK
1.3%

Энергетика

CTAP

-

EAOK
1.1%

Здравоохранение

CTAP

-

EAOK
2.4%

Промышленность

CTAP

-

EAOK
3.2%

Недвижимость

CTAP

-

EAOK
0.6%

Технологии

CTAP

-

EAOK
10.2%

Коммунальные услуги

CTAP

-

EAOK
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY

Доходность на риск

CTAP vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.65

+1.67

Просадки

Сравнение просадок CTAP и EAOK

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и EAOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAPEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-19.91%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-0.20%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-5.02%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и EAOK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAPEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.91%

5.49%

+18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

7.04%

+16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

6.82%

+17.09%

Сравнение комиссий CTAP и EAOK

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EAOK в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и EAOK

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности EAOK в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%

Часто задаваемые вопросы

CTAP and EAOK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for EAOK.

EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.18% for EAOK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAP и EAOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор