PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTAP с EAOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

CTAP и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CTAP и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTAP и EAOK

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		3.68%2.44%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью -0.44%.

CTAP

1 день
-1.60%
1 месяц
-7.14%
С начала года
3.68%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с SPYCTAP с RSSBCTAP с NTSE
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO

Сравнение комиссий CTAP и EAOK

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EAOK в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

CTAP vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.56

+0.43

Корреляция

Корреляция между CTAP и EAOK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и EAOK

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности EAOK в 3.24%

TTM202520242023202220212020
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%

Просадки

Сравнение просадок CTAP и EAOK

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

CTAPEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-19.91%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-2.83%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.15%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и EAOK

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTAPEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

6.51%

+15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

6.99%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

6.83%

+15.36%