Сравнение CTA с XSB.TO
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. CTA is actively managed, while XSB.TO is passively managed. Over the past 3 years, CTA returned 9.41%/yr vs 3.42%/yr for XSB.TO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CTA и XSB.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTA торгуется в USD, в то время как XSB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью -0.83%.
CTA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSB.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам CTA и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 6.10% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | -0.83% | 8.66% | -2.39% | 7.22% | -8.84% |
Correlation
The correlation between CTA and XSB.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
CTA
XSB.TO
Сравнение CTA c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 0.67 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и XSB.TO
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки XSB.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и XSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -28.27% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -3.40% | -9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -7.05% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -8.46% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -11.08% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 1.43% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и XSB.TO
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 1.18% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 3.67% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 4.74% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 6.84% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 7.24% | +9.37% |
Сравнение комиссий CTA и XSB.TO
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и XSB.TO
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности XSB.TO в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.13% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.10% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and XSB.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA is categorized as Systematic Trend, while XSB.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.10% for XSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CTA и XSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор