PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSZIX с CSRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSZIX с CSRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX).

CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CSZIX и CSRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSZIX и CSRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		2.42%4.41%6.81%13.26%-26.21%41.81%-1.64%31.95%-4.17%8.18%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, CSZIX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у CSRSX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции CSZIX превзошли акции CSRSX по среднегодовой доходности: 6.51% против 6.12% соответственно.

CSZIX

1 день
0.91%
1 месяц
-6.81%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.19%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.21%
10 лет*
6.51%

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с VNQCSZIX с FRIFXCSZIX с FRESXCSZIX с OCSZIX с FOFCSZIX с PISHXCSZIX с FREL
Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx

Сравнение комиссий CSZIX и CSRSX

CSZIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CSRSX в 0.88%.

CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Доходность на риск

CSZIX vs. CSRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSZIX c CSRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSZIXCSRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.16

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.32

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.31

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

1.05

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSZIX vs. CSRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSZIX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа CSRSX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSZIX и CSRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSZIXCSRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.11

Корреляция

Корреляция между CSZIX и CSRSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSZIX и CSRSX

Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности CSRSX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.07%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%

Просадки

Сравнение просадок CSZIX и CSRSX

Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки CSRSX в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и CSRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSZIXCSRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-72.51%

+29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.35%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-31.65%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-41.66%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.55%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-9.87%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.30%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CSZIX и CSRSX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) имеют волатильность 4.41% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSZIXCSRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.45%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.79%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.04%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

18.63%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

20.56%

+0.24%