PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSYZ.DE с H4ZL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSYZ.DE с H4ZL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both REIT funds - CSYZ.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green while H4ZL.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSYZ.DE returned 0.05%/yr vs 0.30%/yr for H4ZL.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CSYZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSYZ.DE и H4ZL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSYZ.DE показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у H4ZL.DE с доходностью 6.32%.

CSYZ.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.43%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.90%
1 год
6.48%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

H4ZL.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.45%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.97%
1 год
6.50%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSYZ.DE и H4ZL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		7.36%-5.02%2.47%4.08%-19.53%36.67%5.48%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		6.32%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%6.19%

Correlation

The correlation between CSYZ.DE and H4ZL.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.96

The correlation between CSYZ.DE and H4ZL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CSYZ.DE:
CSYZ.DE с XREA.DECSYZ.DE с EXI5.DECSYZ.DE с FTGT.DECSYZ.DE с IQQ4.DECSYZ.DE с WTRE.DECSYZ.DE с ESAD.DECSYZ.DE с AYEP.DE
Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с SPYJ.DEH4ZL.DE с R8T.DEH4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с UKPH.DEH4ZL.DE с IQQ6.DEH4ZL.DE с ASRM.DE

Доходность на риск

CSYZ.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSYZ.DE
Ранг доходности на риск CSYZ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYZ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYZ.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYZ.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSYZ.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSYZ.DEH4ZL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.59

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.88

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.84

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

2.48

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSYZ.DE vs. H4ZL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSYZ.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZL.DE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSYZ.DE и H4ZL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSYZ.DEH4ZL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.29

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CSYZ.DE и H4ZL.DE

Максимальная просадка CSYZ.DE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYZ.DE и H4ZL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSYZ.DEH4ZL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-41.97%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-7.82%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-20.68%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-30.45%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-13.81%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-10.80%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.67%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CSYZ.DE и H4ZL.DE

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) имеют волатильность 2.84% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSYZ.DEH4ZL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.88%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.34%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.21%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

14.69%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

16.27%

-1.05%

Сравнение комиссий CSYZ.DE и H4ZL.DE

CSYZ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSYZ.DE и H4ZL.DE

Дивидендная доходность CSYZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		1.01%1.32%0.00%0.76%3.39%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CSYZ.DE and H4ZL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for CSYZ.DE.

CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green, while H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: Credit Suisse and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for CSYZ.DE and 0.24% for H4ZL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSYZ.DE и H4ZL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор