Сравнение CSYZ.DE с ESAD.DE
CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) and ESAD.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation) are both REIT funds - CSYZ.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green while ESAD.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSYZ.DE returned 3.23%/yr vs 4.85%/yr for ESAD.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CSYZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.41%/yr for ESAD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSYZ.DE и ESAD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSYZ.DE показывает доходность 7.36%, а ESAD.DE немного выше – 7.67%.
CSYZ.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
ESAD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSYZ.DE и ESAD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSYZ.DE CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 7.36% | -5.02% | 2.47% | 4.08% | -17.19% |
ESAD.DE BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation | 7.67% | -3.81% | 3.54% | 7.64% | -19.66% |
Correlation
The correlation between CSYZ.DE and ESAD.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between CSYZ.DE and ESAD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSYZ.DE vs. ESAD.DE — Ранг доходности на риск
CSYZ.DE
ESAD.DE
Сравнение CSYZ.DE c ESAD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSYZ.DE | ESAD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 2.70 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSYZ.DE | ESAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.12 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CSYZ.DE и ESAD.DE
Максимальная просадка CSYZ.DE за все время составила -31.21%, примерно равная максимальной просадке ESAD.DE в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYZ.DE и ESAD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSYZ.DE | ESAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -30.37% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -8.26% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -17.22% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -11.52% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -17.56% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.75% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSYZ.DE и ESAD.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) имеют волатильность 2.84% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSYZ.DE | ESAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.98% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.07% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 11.74% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 14.78% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 14.78% | +0.44% |
Сравнение комиссий CSYZ.DE и ESAD.DE
CSYZ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ESAD.DE в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSYZ.DE и ESAD.DE
Дивидендная доходность CSYZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как ESAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSYZ.DE CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 1.01% | 1.32% | 0.00% | 0.76% | 3.39% | 0.21% |
ESAD.DE BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CSYZ.DE and ESAD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSYZ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSYZ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for ESAD.DE.
CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green, while ESAD.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. They also come from different issuers: Credit Suisse and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.25% for CSYZ.DE and 0.41% for ESAD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSYZ.DE и ESAD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор