PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSYZ.DE с EXI5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSYZ.DE с EXI5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE).

CSYZ.DE и EXI5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSYZ.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Green. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. EXI5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Real Estate. Фонд был запущен 19 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSYZ.DE и EXI5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSYZ.DE и EXI5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		3.03%-5.02%2.47%4.08%-19.53%36.67%5.48%
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		-0.71%3.76%-4.15%17.26%-37.90%16.10%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, CSYZ.DE показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у EXI5.DE с доходностью -0.71%.

CSYZ.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
3.03%
6 месяцев
0.97%
1 год
-1.01%
3 года*
2.04%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—

EXI5.DE

1 день
2.83%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.64%
1 год
2.78%
3 года*
6.77%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
-0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с CSYZ.DE:
CSYZ.DE с FTGT.DECSYZ.DE с IQQ4.DECSYZ.DE с WTRE.DECSYZ.DE с 10AJ.DECSYZ.DE с ZPRP.DECSYZ.DE с AYEP.DECSYZ.DE с XREA.DE
Часто сравнивают с EXI5.DE:
EXI5.DE с IS3R.DEEXI5.DE с VNQIEXI5.DE с SPPW.DEEXI5.DE с EXSA.DEEXI5.DE с IQQ7.DEEXI5.DE с LMWE.DEEXI5.DE с WTER.DE

Сравнение комиссий CSYZ.DE и EXI5.DE

CSYZ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXI5.DE в 0.46%.

EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

Доходность на риск

CSYZ.DE vs. EXI5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSYZ.DE
Ранг доходности на риск CSYZ.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYZ.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYZ.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EXI5.DE
Ранг доходности на риск EXI5.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI5.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSYZ.DE c EXI5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSYZ.DEEXI5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.16

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

0.33

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.24

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

0.69

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSYZ.DE vs. EXI5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSYZ.DE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EXI5.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSYZ.DE и EXI5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSYZ.DEEXI5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.02

+0.24

Корреляция

Корреляция между CSYZ.DE и EXI5.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSYZ.DE и EXI5.DE

Дивидендная доходность CSYZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности EXI5.DE в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		1.05%1.32%0.00%0.76%3.39%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		2.20%2.02%1.82%2.05%2.19%0.93%1.30%2.10%2.15%3.10%2.80%2.65%

Просадки

Сравнение просадок CSYZ.DE и EXI5.DE

Максимальная просадка CSYZ.DE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки EXI5.DE в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYZ.DE и EXI5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSYZ.DEEXI5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-77.04%

+45.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-15.30%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-48.08%

+16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.52%

-30.19%

+11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-30.52%

+16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.37%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CSYZ.DE и EXI5.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) составляет 4.53%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что CSYZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSYZ.DEEXI5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.74%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

11.64%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

17.52%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

22.06%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

20.20%

-4.89%