PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSYZ.DE с AYEP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSYZ.DE с AYEP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE).

CSYZ.DE и AYEP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSYZ.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Green. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. AYEP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSYZ.DE и AYEP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSYZ.DE и AYEP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		3.03%-5.02%2.47%4.08%-19.53%36.67%5.48%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		-1.05%15.89%-4.24%-5.46%-7.48%13.37%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, CSYZ.DE показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у AYEP.DE с доходностью -1.05%.

CSYZ.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
3.03%
6 месяцев
0.97%
1 год
-1.01%
3 года*
2.04%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—

AYEP.DE

1 день
1.56%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.73%
1 год
10.18%
3 года*
2.07%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CSYZ.DE:
CSYZ.DE с FTGT.DECSYZ.DE с IQQ4.DECSYZ.DE с WTRE.DECSYZ.DE с 10AJ.DECSYZ.DE с EXI5.DECSYZ.DE с ZPRP.DECSYZ.DE с XREA.DE
Часто сравнивают с AYEP.DE:
AYEP.DE с AYEM.DEAYEP.DE с DFARAYEP.DE с AVREAYEP.DE с IPRP.LAYEP.DE с VNQAYEP.DE с IDEVAYEP.DE с VPADX

Сравнение комиссий CSYZ.DE и AYEP.DE

CSYZ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AYEP.DE в 0.59%.

AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

Доходность на риск

CSYZ.DE vs. AYEP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSYZ.DE
Ранг доходности на риск CSYZ.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYZ.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYZ.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AYEP.DE
Ранг доходности на риск AYEP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEP.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEP.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEP.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEP.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEP.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSYZ.DE c AYEP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSYZ.DEAYEP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.87

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.23

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.13

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

4.61

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSYZ.DE vs. AYEP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSYZ.DE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AYEP.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSYZ.DE и AYEP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSYZ.DEAYEP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.87

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.04

+0.17

Корреляция

Корреляция между CSYZ.DE и AYEP.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSYZ.DE и AYEP.DE

Дивидендная доходность CSYZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		1.05%1.32%0.00%0.76%3.39%0.21%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSYZ.DE и AYEP.DE

Максимальная просадка CSYZ.DE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки AYEP.DE в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYZ.DE и AYEP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSYZ.DEAYEP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-38.46%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-9.99%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-22.65%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.52%

-12.92%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-15.08%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.44%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CSYZ.DE и AYEP.DE

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что CSYZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSYZ.DEAYEP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.23%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.94%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

11.66%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

11.61%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.48%

-0.17%