Сравнение CSY2.DE с UBUR.DE
CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSY2.DE returned 14.65%/yr vs 6.64%/yr for UBUR.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CSY2.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSY2.DE и UBUR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSY2.DE показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у UBUR.DE с доходностью 0.53%.
CSY2.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
UBUR.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSY2.DE и UBUR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 10.74% | 6.30% | 30.42% | 25.14% | -16.59% | 44.53% | 36.31% |
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 0.53% | -5.64% | 20.63% | 2.15% | -0.28% | 33.09% | 17.62% |
Correlation
The correlation between CSY2.DE and UBUR.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between CSY2.DE and UBUR.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSY2.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск
CSY2.DE
UBUR.DE
Сравнение CSY2.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSY2.DE | UBUR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.28 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | -0.64 | +10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSY2.DE | UBUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.20 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.70 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.81 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CSY2.DE и UBUR.DE
Максимальная просадка CSY2.DE за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY2.DE и UBUR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSY2.DE | UBUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -35.34% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -7.81% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -14.40% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -14.40% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -11.30% | +11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -7.34% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 9.86% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSY2.DE и UBUR.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) имеют волатильность 3.21% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSY2.DE | UBUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.22% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 7.37% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 10.99% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.76% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 19.45% | -2.26% |
Сравнение комиссий CSY2.DE и UBUR.DE
CSY2.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UBUR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSY2.DE и UBUR.DE
CSY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.60% | 1.87% | 1.44% | 1.39% | 1.28% | 0.93% | 1.62% | 1.40% | 1.37% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
CSY2.DE and UBUR.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSY2.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSY2.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.
CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders, while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. They also come from different issuers: Credit Suisse and UBS. Their fees differ too: 0.10% for CSY2.DE and 0.18% for UBUR.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSY2.DE и UBUR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор