PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY2.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSY2.DE с H412.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSY2.DE returned 14.65%/yr vs 13.98%/yr for H412.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSY2.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSY2.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSY2.DE показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.33%.

CSY2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.74%
1 год
26.29%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.65%
10 лет*
—

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSY2.DE и H412.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		10.74%6.30%30.42%25.14%-16.59%44.53%7.37%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%

Correlation

The correlation between CSY2.DE and H412.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.93

The correlation between CSY2.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с SC0H.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

CSY2.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY2.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY2.DEH412.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.90

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.94

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

5.88

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

19.52

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY2.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY2.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H412.DE равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY2.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY2.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.90

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.06

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CSY2.DE и H412.DE

Максимальная просадка CSY2.DE за все время составила -24.56%, примерно равная максимальной просадке H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY2.DE и H412.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSY2.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-24.35%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-5.54%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.35%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-24.35%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.12%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.67%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY2.DE и H412.DE

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) имеют волатильность 3.21% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSY2.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.27%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.70%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

11.23%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.70%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

14.81%

+2.38%

Сравнение комиссий CSY2.DE и H412.DE

CSY2.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY2.DE и H412.DE

Ни CSY2.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSY2.DE and H412.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSY2.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY2.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for H412.DE.

CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: Credit Suisse and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for CSY2.DE and 0.12% for H412.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSY2.DE и H412.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор