PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVFX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVFX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVFX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVFX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		1.51%31.32%2.36%18.44%-14.91%13.73%5.87%24.47%-12.96%20.13%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, CSVFX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции CSVFX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.06% соответственно.

CSVFX

1 день
0.26%
1 месяц
-11.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
8.21%
1 год
25.26%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.22%
10 лет*
8.44%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Dividend Income Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с CSVFX:
CSVFX с SPYCSVFX с VOOCSVFX с VTICSVFX с SCHDCSVFX с EPDPXCSVFX с FSGEXCSVFX с FINVX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с TRERXIVFIX с PTSIXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий CSVFX и IVFIX

CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

CSVFX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVFX
Ранг доходности на риск CSVFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVFX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVFXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.98

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.58

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

4.08

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

17.43

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVFX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVFX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVFXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.98

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.21

+0.27

Корреляция

Корреляция между CSVFX и IVFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVFX и IVFIX

Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		4.86%4.81%6.96%3.56%1.93%9.05%3.57%3.44%5.53%2.94%3.52%3.19%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок CSVFX и IVFIX

Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVFXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.31%

-51.49%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.47%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-21.29%

-7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-33.46%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-6.58%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-11.69%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.98%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVFX и IVFIX

Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVFXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.54%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

8.10%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

14.63%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

12.96%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

14.74%

+1.23%