Сравнение CSVFX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVFX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 1.51% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 19.42% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVFX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.
CSVFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 8.44%
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVFX и GSIMX
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
CSVFX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
CSVFX
GSIMX
Сравнение CSVFX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVFX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.37 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.81 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.88 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 7.59 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVFX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.82 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CSVFX и GSIMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и GSIMX
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что сопоставимо с доходностью GSIMX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.86% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и GSIMX
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVFX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -28.84% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -8.75% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -25.37% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -5.23% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -4.85% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.17% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и GSIMX
Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVFX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.80% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 7.38% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 12.48% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 14.43% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.77% | +0.20% |