Сравнение CSVFX с CTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).
CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и CTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVFX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.14% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 20.13% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVFX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 8.71% против 20.80% соответственно.
CSVFX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 8.71%
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVFX и CTCAX
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Доходность на риск
CSVFX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
CSVFX
CTCAX
Сравнение CSVFX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVFX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.24 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.84 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.30 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 8.07 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVFX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CSVFX и CTCAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и CTCAX
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности CTCAX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.74% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и CTCAX
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и CTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVFX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -61.04% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -14.43% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -39.55% | +10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -39.55% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -10.51% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -10.75% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.12% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и CTCAX
Текущая волатильность для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) составляет 7.70%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVFX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 8.94% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 16.85% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 27.31% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 25.88% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 24.70% | -8.71% |