Сравнение CSVFX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVFX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 1.51% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 20.13% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVFX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 8.44% против 10.15% соответственно.
CSVFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 8.44%
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVFX и COSZX
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
CSVFX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
CSVFX
COSZX
Сравнение CSVFX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVFX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.06 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.61 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.75 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 10.61 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVFX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.06 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.21 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CSVFX и COSZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и COSZX
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности COSZX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.86% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и COSZX
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVFX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -63.37% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -11.76% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -25.77% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -43.40% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -8.07% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -18.03% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.05% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и COSZX
Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеют волатильность 7.16% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVFX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.24% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 10.56% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 16.31% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.80% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 17.45% | -1.48% |