PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSV с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSV с SGOV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CSV (Carriage Services, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, CSV returned 2.31%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CSV и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carriage Services, Inc. (CSV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSV показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.72%.

CSV

1 день
-1.90%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-8.27%
1 год
-11.73%
3 года*
14.00%
5 лет*
2.31%
10 лет*
6.85%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSV и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSV
Carriage Services, Inc.		-8.20%7.27%61.83%-7.71%-56.70%107.92%66.61%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.72%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between CSV and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carriage Services, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CSV:
CSV с VOOCSV с SCICSV с UNHCSV с ELVCSV с XLKCSV с GMABCSV с ZUMZ
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

CSV vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSV
Ранг доходности на риск CSV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSV c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carriage Services, Inc. (CSV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSVSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
20.32

-20.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
273.56

-274.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

194.05

-193.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

395.07

-395.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

4,426.92

-4,427.99

CSV vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSV на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSV и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSV и SGOV

Максимальная просадка CSV за все время составила -95.90%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSV и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSVSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.90%

-0.03%

-95.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.58%

-0.01%

-27.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.56%

-0.01%

-40.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.52%

-0.03%

-68.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.73%

0.00%

-37.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.39%

-0.00%

-51.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

0.00%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CSV и SGOV

Carriage Services, Inc. (CSV) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что CSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSVSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

0.04%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

0.13%

+19.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

0.19%

+25.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.82%

0.24%

+36.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

0.24%

+36.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSV и SGOV

Дивидендная доходность CSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSV
Carriage Services, Inc.		1.16%1.06%1.13%1.80%1.63%0.64%1.08%1.17%1.94%0.88%0.52%0.41%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSV and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSV has higher volatility (10.64%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, CSV dropped -95.90% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSV и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор