Сравнение CSV с SGOV
CSV (Carriage Services, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, CSV returned 0.93%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSV и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSV показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
CSV
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -14.53%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 6.12%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV Carriage Services, Inc. | -11.34% | 7.27% | 61.83% | -7.71% | -56.70% | 107.92% | 70.38% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between CSV and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CSV
SGOV
Сравнение CSV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carriage Services, Inc. (CSV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 195.55 | -194.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 398.20 | -398.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 4,462.00 | -4,463.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 20.28 | -20.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 14.74 | -14.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 12.49 | -12.41 |
Просадки
Сравнение просадок CSV и SGOV
Максимальная просадка CSV за все время составила -95.90%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSV и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.90% | -0.03% | -95.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.58% | -0.01% | -27.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.56% | -0.01% | -40.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.52% | -0.03% | -68.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.86% | 0.00% | -39.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -0.00% | -51.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 0.00% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSV и SGOV
Carriage Services, Inc. (CSV) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 0.05% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 0.13% | +18.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 0.20% | +24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 0.24% | +36.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 0.24% | +36.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSV и SGOV
Дивидендная доходность CSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV Carriage Services, Inc. | 1.21% | 1.06% | 1.13% | 1.80% | 1.63% | 0.64% | 1.08% | 1.17% | 1.94% | 0.88% | 0.52% | 0.41% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSV and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSV has higher volatility (9.08%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, CSV dropped -95.90% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSV и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор