PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUS.L с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUS.L с PBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSUS.L (iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - CSUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSUS.L returned 13.29%/yr vs 12.95%/yr for PBUS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUS.L charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности CSUS.L и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUS.L показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 8.26%.

CSUS.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.13%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.12%

PBUS

1 день
-2.74%
1 месяц
0.41%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.85%
1 год
25.20%
3 года*
21.53%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUS.L и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUS.L
iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc		10.32%17.22%25.83%26.72%-20.46%28.02%20.30%30.38%-5.82%8.27%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.26%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between CSUS.L and PBUS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.61

The correlation between CSUS.L and PBUS shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSUS.L и PBUS

Секторы
CSUS.L
PBUS

Технологии

35.4%
35.4%

Финансовые услуги

11.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Промышленность

8.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

CSUS.L
35.4%
PBUS
35.4%

Финансовые услуги

CSUS.L
11.6%
PBUS
11.6%

Коммуникационные услуги

CSUS.L
11.3%
PBUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

CSUS.L
10.2%
PBUS
10.1%

Здравоохранение

CSUS.L
8.6%
PBUS
8.6%

Промышленность

CSUS.L
8.5%
PBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

CSUS.L
4.8%
PBUS
4.8%

Энергетика

CSUS.L
3.6%
PBUS
3.6%

Коммунальные услуги

CSUS.L
2.3%
PBUS
2.3%

Недвижимость

CSUS.L
1.9%
PBUS
1.9%

Сырьевые материалы

CSUS.L
1.8%
PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с CSUS.L:
CSUS.L с VTICSUS.L с XD9D.DECSUS.L с SPYCSUS.L с AVUVCSUS.L с VXUSCSUS.L с ITOTCSUS.L с VOO
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

CSUS.L vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUS.L
Ранг доходности на риск CSUS.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUS.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUS.L c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUS.LPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.05

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.76

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.81

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

12.64

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUS.L vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUS.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUS.L и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUS.LPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.05

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.78

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CSUS.L и PBUS

Максимальная просадка CSUS.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.L и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUS.LPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-33.15%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.02%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-19.07%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-25.40%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.94%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.13%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.00%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUS.L и PBUS

Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) составляет 3.25%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что CSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUS.LPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.91%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.57%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.39%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.08%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

19.35%

-2.21%

Сравнение комиссий CSUS.L и PBUS

CSUS.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUS.L и PBUS

CSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSUS.L
iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.00%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

CSUS.L and PBUS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CSUS.L.

CSUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while PBUS is Large Cap Growth Equities. CSUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.L and 0.04% for PBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUS.L и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор