Сравнение CSUIX с AWTAX
CSUIX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.) and AWTAX (Virtus Water Fund) are both mutual funds - CSUIX is a Infrastructure Equities fund managed by Cohen & Steers, while AWTAX is a Energy Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, CSUIX returned 7.61%/yr vs 7.72%/yr for AWTAX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSUIX charges 0.86%/yr vs 1.22%/yr for AWTAX.
Доходность
Сравнение доходности CSUIX и AWTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSUIX показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью 3.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSUIX имеют среднегодовую доходность 7.61%, а акции AWTAX немного впереди с 7.72%.
CSUIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 12.39%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 7.61%
- Всё время*
- 9.65%
AWTAX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- -1.81%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 7.72%
- Всё время*
- 6.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CSUIX и AWTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 12.39% | 14.69% | 8.74% | 2.46% | -4.89% | 16.60% | -1.29% | 24.72% | -5.52% | 18.15% |
AWTAX Virtus Water Fund | 3.00% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
Correlation
The correlation between CSUIX and AWTAX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between CSUIX and AWTAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUIX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск
CSUIX
AWTAX
Сравнение CSUIX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSUIX | AWTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.26 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 0.55 | +8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSUIX и AWTAX
Максимальная просадка CSUIX за все время составила -52.01%, примерно равная максимальной просадке AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUIX и AWTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUIX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -54.12% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -12.17% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -17.00% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -30.85% | +10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -32.78% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -4.77% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -9.88% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 5.64% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUIX и AWTAX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) составляет 2.50%, в то время как у Virtus Water Fund (AWTAX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что CSUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUIX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.49% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 11.01% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 14.05% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.30% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 17.26% | -2.39% |
Сравнение комиссий CSUIX и AWTAX
CSUIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUIX и AWTAX
Дивидендная доходность CSUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности AWTAX в 11.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | 11.58% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 7.93% | 8.41% | 2.58% | 2.53% | 3.91% | 3.25% | 1.64% | 1.83% | 2.45% | 5.12% | 2.35% | 6.52% |
Часто задаваемые вопросы
CSUIX and AWTAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWTAX has higher volatility (4.49%) compared to CSUIX (2.50%). In terms of maximum drawdown, CSUIX dropped -52.01% vs AWTAX's -54.12%.
CSUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSUIX и AWTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор