PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUAX с LPEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUAX с LPEFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) and LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CSUAX returned 7.57%/yr vs 9.63%/yr for LPEFX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUAX charges 1.22%/yr vs 1.46%/yr for LPEFX.

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и LPEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у LPEFX с доходностью -7.73%. За последние 10 лет акции CSUAX уступали акциям LPEFX по среднегодовой доходности: 7.57% против 9.63% соответственно.

CSUAX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.48%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.30%
1 год
17.70%
3 года*
12.18%
5 лет*
7.09%
10 лет*
7.57%

LPEFX

1 день
-0.76%
1 месяц
0.57%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-8.54%
1 год
-5.41%
3 года*
9.35%
5 лет*
2.02%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUAX и LPEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		10.30%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-7.73%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%27.02%

Correlation

The correlation between CSUAX and LPEFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г.

0.65

Over the past year, the correlation between CSUAX and LPEFX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с LPXZXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с PORTXCSUAX с MEGI
Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с RLIIXLPEFX с ALIBXLPEFX с SMCVXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMRSXLPEFX с AVPEX

Доходность на риск

CSUAX vs. LPEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c LPEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSUAXLPEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.26

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-0.23

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.97

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

-0.21

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

-0.49

+10.25

CSUAX vs. LPEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа LPEFX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и LPEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и LPEFX

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и LPEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUAXLPEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-77.00%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-22.00%

+16.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-22.00%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-49.19%

+28.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-49.19%

+14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-19.37%

+16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-22.75%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

9.65%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и LPEFX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) составляет 3.43%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUAXLPEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

6.02%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

14.92%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

18.29%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

24.61%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

22.88%

-7.96%

Сравнение комиссий CSUAX и LPEFX

CSUAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и LPEFX

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности LPEFX в 16.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.33%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.66%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%

Часто задаваемые вопросы

CSUAX and LPEFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPEFX has higher volatility (6.02%) compared to CSUAX (3.43%). In terms of maximum drawdown, CSUAX dropped -52.20% vs LPEFX's -77.00%.

CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUAX и LPEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор