PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUAX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUAX с CWGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) and CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CSUAX returned 7.38%/yr vs 12.15%/yr for CWGIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUAX charges 1.22%/yr vs 0.75%/yr for CWGIX.

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции CSUAX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 7.38% против 12.15% соответственно.

CSUAX

1 день
1.26%
1 месяц
-2.22%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.20%
3 года*
11.76%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.38%

CWGIX

1 день
0.67%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.44%
6 месяцев
17.98%
1 год
34.17%
3 года*
22.22%
5 лет*
11.45%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUAX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.47%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		16.44%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Correlation

The correlation between CSUAX and CWGIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2004 г.

0.73

Over the past year, the correlation between CSUAX and CWGIX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с APFDXCSUAX с MVGIXCSUAX с LPXZXCSUAX с MEGICSUAX с PORTX
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Доходность на риск

CSUAX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUAXCWGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.56

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.54

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.29

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

14.47

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUAX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа CWGIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUAXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.56

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и CWGIX

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, примерно равная максимальной просадке CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и CWGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUAXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-54.47%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-10.52%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-15.56%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-27.18%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-32.00%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

0.00%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-7.13%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.39%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и CWGIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) составляет 3.14%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUAXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.41%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

11.08%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

13.51%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

15.20%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.05%

-1.13%

Сравнение комиссий CSUAX и CWGIX

CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CWGIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и CWGIX

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности CWGIX в 9.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		9.08%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Часто задаваемые вопросы

CSUAX and CWGIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWGIX has higher volatility (4.41%) compared to CSUAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, CSUAX dropped -52.20% vs CWGIX's -54.47%.

CWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUAX и CWGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор