Сравнение CSUAX с CSRIX
CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) and CSRIX (Cohen & Steers Institutional Realty Shares) are both mutual funds - CSUAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index, while CSRIX is a REIT fund managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, CSUAX returned 7.38%/yr vs 7.30%/yr for CSRIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUAX charges 1.22%/yr vs 0.76%/yr for CSRIX.
Доходность
Сравнение доходности CSUAX и CSRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSUAX показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 11.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSUAX имеют среднегодовую доходность 7.38%, а акции CSRIX немного отстают с 7.30%.
CSUAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.38%
CSRIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение доходности по годам CSUAX и CSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 9.47% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 17.99% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 11.61% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
Correlation
The correlation between CSUAX and CSRIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between CSUAX and CSRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUAX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск
CSUAX
CSRIX
Сравнение CSUAX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSUAX | CSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.40 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 3.70 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSUAX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.81 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CSUAX и CSRIX
Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и CSRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUAX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -41.45% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -7.74% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -16.89% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -31.79% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -41.45% | +6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -2.89% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -8.80% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.92% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUAX и CSRIX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) составляет 3.14%, в то время как у Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUAX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.71% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 10.13% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 13.45% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 18.59% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 20.49% | -5.57% |
Сравнение комиссий CSUAX и CSRIX
CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CSRIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUAX и CSRIX
Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности CSRIX в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.87% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.39% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
Часто задаваемые вопросы
CSUAX and CSRIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSRIX has higher volatility (3.71%) compared to CSUAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, CSUAX dropped -52.20% vs CSRIX's -41.45%.
CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSUAX и CSRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор