PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUAX с CSRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSUAX с CSRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).

CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и CSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSUAX и CSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		1.88%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у CSRIX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции CSUAX превзошли акции CSRIX по среднегодовой доходности: 7.48% против 6.32% соответственно.

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%

CSRIX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.07%
С начала года
1.88%
6 месяцев
-0.74%
1 год
1.82%
3 года*
7.10%
5 лет*
4.32%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX
Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с VGSNXCSRIX с TRREXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY

Сравнение комиссий CSUAX и CSRIX

CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CSRIX в 0.76%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Доходность на риск

CSUAX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUAXCSRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.16

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.33

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.23

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

0.80

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUAX vs. CSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа CSRIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и CSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUAXCSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.16

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.23

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.31

+0.24

Корреляция

Корреляция между CSUAX и CSRIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и CSRIX

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности CSRIX в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.40%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и CSRIX

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и CSRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSUAXCSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-41.45%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-11.41%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-31.79%

+11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-41.45%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-7.47%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-8.91%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.22%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и CSRIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) составляет 3.26%, в то время как у Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSUAXCSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.28%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

9.73%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

16.03%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

18.56%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

20.48%

-5.59%