PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTK с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

CSTK и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTK и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTK и PPA

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий CSTK и PPA

CSTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

CSTK vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSTK vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.66

+1.15

Корреляция

Корреляция между CSTK и PPA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и PPA

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CSTK и PPA

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTKPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-57.37%

+48.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-8.56%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-9.19%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и PPA

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTKPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

21.75%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

18.22%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

20.48%

-8.80%