PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTIX с CSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSTIX с CSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSTIX (Calamos Short-Term Bond Fund) and CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) are both mutual funds - CSTIX is a Short-Term Bond fund managed by Calamos, while CSQ is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos. Over the past 5 years, CSTIX returned 2.55%/yr vs 11.13%/yr for CSQ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CSTIX charges 0.40%/yr vs 2.46%/yr for CSQ.

Доходность

Сравнение доходности CSTIX и CSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Short-Term Bond Fund (CSTIX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTIX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у CSQ с доходностью 9.63%.

CSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.04%
3 года*
4.92%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

CSQ

1 день
-0.97%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.63%
6 месяцев
11.37%
1 год
26.44%
3 года*
22.32%
5 лет*
11.13%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTIX и CSQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSTIX
Calamos Short-Term Bond Fund		0.46%6.11%4.91%4.76%-3.04%0.13%4.06%4.84%0.62%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		9.63%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-18.97%

Correlation

The correlation between CSTIX and CSQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Short-Term Bond Fund

Calamos Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с CSTIX:
CSTIX с CTSIXCSTIX с CHICSTIX с CIHEXCSTIX с CHYCSTIX с CIGEXCSTIX с DFAIXCSTIX с CHYDX
Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с ADXCSQ с DIVOCSQ с VTICSQ с FSCOCSQ с VIGCSQ с VUG

Доходность на риск

CSTIX vs. CSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTIX
Ранг доходности на риск CSTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTIX c CSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Short-Term Bond Fund (CSTIX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTIXCSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.85

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.49

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.74

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

7.53

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTIX vs. CSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTIX и CSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTIXCSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.85

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.56

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.43

+0.95

Просадки

Сравнение просадок CSTIX и CSQ

Максимальная просадка CSTIX за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTIX и CSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTIXCSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-67.17%

+61.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-15.25%

+13.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-24.18%

+22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.03%

-33.09%

+27.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.97%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-9.34%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

3.52%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTIX и CSQ

Текущая волатильность для Calamos Short-Term Bond Fund (CSTIX) составляет 0.64%, в то время как у Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что CSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTIXCSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

4.02%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

11.62%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

14.37%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

19.97%

-17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

22.98%

-20.85%

Сравнение комиссий CSTIX и CSQ

CSTIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTIX и CSQ

Дивидендная доходность CSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности CSQ в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		6.48%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%
CSTIX
Calamos Short-Term Bond Fund		4.19%4.55%4.46%3.02%2.56%3.37%3.38%3.43%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSTIX and CSQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSQ has higher volatility (4.02%) compared to CSTIX (0.64%). In terms of maximum drawdown, CSTIX dropped -6.03% vs CSQ's -67.17%.

CSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTIX и CSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор